公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，经济增长减速，一些同步指标出现放缓迹象；工业增加值增速继续下滑，固定资产投资增速扭头向下；抢出口效应结束后，外贸增速下滑到个位数。市场风险偏好情绪先升后降，5月初贸易谈判再生波折，股票指数触顶回落，债券市场情绪回暖。

受到食品和能源价格上涨影响，CPI同比增速继续上升。美联储降息预期升温，美债收益率大幅下行，中美利差扩大，货币政策逆周期调节的外部掣肘减弱。货币信贷保持平稳增长，社会融资规模增速较一季度下降，和往年同期基本持平。

央行货币政策态度季初偏紧，季末转松。四月底和五月底资金面均出现阶段性紧张；银行间隔夜加权利率上行到2.8以上。包商银行被接管事件发生后，央行通过多种政策手段向市场注入流动性。6月末资金反季节充裕，3m存单收益率低于1季度末水平。市场流动性分层显著，高评级资产流动性泛滥，低评级资产流动性几近干涸。

本基金在二季度主要配置中短久期资产，在二季度末适度拉长久期和杠杆，均匀分布资产到期时点，保持资产流动性充裕，能够较好应对负债规模变动。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期万家货币A基金净值收益率为0.5837%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%；万家货币B基金净值收益率为0.6439%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%；万家货币R基金净值收益率为0.6464%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%；万家货币E基金净值收益率为0.6213%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。