外汇中过夜费最货币对品种(外汇交易中隔夜利息的机制)

日期：2023-05-15

来源：玫瑰财经网

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本文较好的回答了外汇交易中隔夜利息产生的原理和计算方法，为什么不同经纪商的隔夜利息会有所不同，同一产品持头寸不同隔夜利息会有正有负。隔夜利息是和银行的同业拆借利率相关的。而货币对是有关于两种货币的同业拆借利率。每家银行每天的同业拆借利率会不相同，虽然有同业拆借的基准利率，但是每个银行由于缺少同种货币的程度不一样，所以有的银行会给比较高的利息。造成同业拆借利率的差异。这就是为什么拥有不同流动性的外汇经纪商，货币对的隔夜利息会有差异。不过大的方向都是相同的。

举例：

以EURUSD为例。

1.做空，是借入欧元兑换成美元。而目前借入欧元的利率是低于美元的存款利率的，所以欧美的空单隔夜利息为正。

2.做多，是借入美元兑换成欧元。而目前借入美元的利率是高于欧元的存款利率的，所以欧美的多单的隔夜利息为负。

具体的计算公式：

假设欧元借款利率为X1，存款利率为X2（X1>X2）；美元借款利率为Y1，存款利率为Y2（Y1>Y2）。具体的取值每个银行会有差异，这也是为什么不同流动性的外汇经纪商货币对的隔夜利息会有差异的原因。不过大的方向都是相同的。

做空隔夜利息=（合约价值/汇率）*Y2-合约价值*X1

做多隔夜利息=合约价值*X2-（合约价值/汇率）*Y1

祝交易顺利。

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