T0货币基金如何套利(网格交易到底是坑么我觉得看你怎么操作了【ETF领悟·篇三】)

各位朋友稍有理财经验的，应该会听说过网格交易这种简单粗暴的交易方式，网上还有人戏称这种交易为渔网交易，赚到的套利称之为网到的鱼！太形象了，也太美好了，今天我接上回，继续给你唠一唠我这个小白鼠接触到网格交易时候，都碰到了哪些问题。

理想中的网格交易状态（网图侵删）

接触网格交易是因为听大V讲到ETF基金，有点儿心动，想入坑。但是我对基金没有一点儿好感，因为上篇我聊过我2022年坚持一年不动的所谓价值投资基金没有一个赚的。总共买了4万，持有不动过了近一年清仓割肉亏了九千多，这是都什么破基金经理我觉得就算我自己玩，最大回撤也不可能到30-40%吧。所以说ETF基金我其实一开始也并没有什么好感。

直到后来在头条碰到一位博主名叫网格交易提款机还是什么记不清楚了，看了他发的一篇用网格交易套利的文章，我才知道，原来真的有人利用股票波动来做文章。里面的配图看得我眼都冒绿光了[看]。要知道但凡是个股票它就有波动，上上下下的波动，用渔网这么一打，那全是白花花的银子呀亲们

网友晒的网格交易界面（网图侵删）

我看上图里大神用的就是ETF基金进行套利的，我心里就琢磨着，不管他ETF净值涨跌与否，我就不停的赚波动的差价，天长日久之后能不获利么这小算盘打的心里甜蜜蜜的

主要是基金不像股票那么大涨跌幅，比较温和，应该适合做网格，于是就横下心准备朝ETF下手，我首选了风险最小的上证50ETF做为试验田来验证这套交易逻辑。

其实做股票交易时候就有过做T，我自己跟网上其他韭菜一样，频繁尝试过，无奈总是做反T，碰钉子次数多了，我就在想，能不能有一种无脑做T而且还成功率高的交易方式呢，这真是能力不够，弱智来凑[打脸]

现在看到有人发出来，印证了自己得想法，感觉发现财富密码了，立马就加群，询问网格交易软件下载地址，后来装上手机发现是收费软件，竟然按年收费，还有荐股服务。当时就觉得是骗子，删除了之。

后来上知乎询问哪里有免费得网络交易工具，看了回答，我发现原来我自己用的券商的交易APP里面就自带网格交易工具，名叫“条件单”。而且大多数券商APP都内置有类似的工具供免费使用，我真是踏破铁鞋无觅处[泪奔]

股票交易APP里就有这个功能

既然有工具那就干！满仓满融干丫的！哈哈[机智]，等会儿~~这工具里面还有好多参数要填！

【问题一：网格参数如何设置】

首先，咱的阅读理解能力是过关的，按照刚刚学到的知识，先找自己选的鸡的震荡区间，按照计划的本金情况，看能分多少个格子。于是我把上证50etf近1年的日K拉出来看了一下，最高3.382，最低2.284，那就是说要把差值1.1元划分网格，如果价格波动0.1交易一次，那就是11个网格，如果价格0.03元交易一次，那就是划分为36个格子。我现在计划用2万元左右玩网格，如果每次只交易100份，也就是250元左右，可以交易80次左右。加入每个网格3分钱，单次交易200份，基本上2万元就够转动起来了。一次网格套利200×0.03元=6元，我再回看一下每日振幅情况，从2分钱到10分钱都有，平均日振幅5分钱到6分钱，也就是说我这种设置方式，理想情况下，每天能完成1-2次网格套利，额外获利6-12元。

某时段的震荡箱体

一个回合算下来，感觉自己大脑CPU过载，回过头来看了一下，2万元本金，平均每天产生不到10块钱利润，理想情况一年能产生2000多利润，也不错[爱慕]。参数是随便写凑的，只能是验证试试喽，因为现在价格位于底部，所以买了200股做为底仓，基准价一般填当前价格，开始交易。股价涨跌3分钱就分别执行买入或卖出200股

观察了两天我就看不下去了，因为网格还是设置的有点儿大，日内涨涨跌跌根本不会触发交易，两天只触发了一次买的交易，我就开始思考，是不是总网1.1元不太对呀，我针对一个月的时间来设置总网是不是更合适一些，从下图圈定高低极值，这样的话总网只有0.26元幅度左右

一个月以内涨跌幅的参考

那我给分20个网格，每个也就0.01元左右，每次交易400份。这样的话每天应该能触发2-3次，每次利润4元，每日还是8-12元利润，我真是个人才[泪奔]！兜兜转转算半天，我就活该每天赚10块钱是吧！[呆无辜]

看着资金余额一万多躺着没用，算了不管了[酷拽]，每次交易设置为1000份，再买4000份作为底仓，生死看淡，干呗！这样的话，每次买卖利润就是10元，每天能有几十元呗，哦耶，干！

理想中的日内网格交易

上图是11月16日的交易情况，终于有点儿网格的样子了，日内的涨跌曲线被我拿捏了[呲牙]，我太人才了，当日触发买两次，卖两次，套利20元哈哈哈哈哈[憨笑]，晚餐花10块钱给自己加餐一个肉夹馍，开心开心，感觉自己也有了股市提款机了

【参数设置的一点儿心得】

在没有回测工具（回头单独开一篇讨论回测工具以及方法）的情况下，通过观察一定时间的压力位和支撑位，再根据自己的投入资金情况，确认网格大小，设置好之后试运行几天，跟自己想象中有差距的话，再去修改参数，直到符合预期，其实也没什么窍门，反正无论你怎么设置，想亏钱挺难的[机智]（盘面大跌除外），但是我自己活生生因为设置参数也亏过钱哈哈[白眼]，后面会讲到的

但是接下来的几天，我就发现，底仓能保持不变这个情况根本就是少数情况，大多数交易日要么是买的次数多，要么卖的次数多，买卖均衡的太少了。我纠结要不要想办法手动去干预保证每日持仓不变（当时脑子生锈了，就是一根筋的纠结每日买卖次数相等这个问题）

【问题二：如何看待底仓变化】

我其实只是单纯的觉得底仓保持不变，会给我更高的心里安全感，毕竟日内做卖的操作完全仰仗的可是你有多少底仓，我大A不支持T+0（最近才发现也有T0的，比如恒生ETF）你当天买的当天又不能卖，所以如果你前一天卖多了，第二天你怎么玩下去呢底仓没了，这边盘面又给你来个诱多拉升，你手里没筹码，不能执行卖操作，男人哭吧是罪[打脸]

所以，为了实现底仓能近乎不变，我首先想到的是压缩网格大小，利用更小的网格去捕捉每一个细小的涨跌，这样做，是不是每日买和卖的次数会不会更加均衡呢

我把网格降为每格0.007元大小，试了一下，果然有效果，参考下面两日内交易图，每天交易次数挺多，但是基本收支平衡如下图所示，等于是每天卖了一万多份额，同样也买了一万多份额，头一天买的可以用作第二天卖的交易筹码，间接实现日内买卖自由。

网格变小后日内交易次数增多

买卖次数基本持平

可是还没得瑟几天[憨笑]，我就被光速打脸[打脸]，因为后面几天分别遇到极端（其实现在看看也不算是很异常的行情）情况如下图所示，遇到下跌行情我很快就买太多爆仓了，没资金了，遇到上涨行情，我很快就卖光库存了，搞得第二天也无货可卖，看着盘面价格不停的涨，我只有叹气的份。

下跌行情中无脑买到手软

上涨行情中子弹很快射光

其实这时候，回头看前面的交易，才看清楚那些当日买卖次数持平的情况基本都是横盘震荡，能不能保持住了底仓不动，跟我把网格设置小一些没有太大的关系[石化]

其实网格设置太小，资金利用率会更低了，而且根本就没有抵御波浪的能力，或者说我这个资金和网格设置，根本就包不住太大的浪。这种交易方式实为忘了初心，只顾得买卖一时爽了，最初学的利用压力位和支撑位来划定网格的设置方法早就抛脑后了！所以自食其果了

【关于维持底仓最后的倔强】

后来我在思考，要不然我根据盘面变动，动态去调整参数，比如去年11月份我测试网格交易方法的时候，大A的行情刚好是探底回升的右侧交易行情。我想了个招[思考]那我就逢卖少做，逢买多做，保持仓位，假设每涨1分钱，卖500股，但是每跌1分钱我买1000股，等于是把网格交易的箱体上移了，继续吃震荡套利，这样不就行了么。

可是后来我发现交易工具里面买卖数量只能设置一个，没法单独设置，搞不定。如下图所示每笔委托数量。不区分买和卖操作。

上涨下跌参数可分开单独设置为不一样的值

好在天无绝人之路，如上图所示上涨幅度和下跌幅度那是可以分开设置的，意味着我可以分开设置两个价格，假设设置为每上涨1分钱卖出1000份，每下跌5厘买回1000份，这么设置是不是就跟刚才不同买卖数量实现的效果差不多，理论上可以通过这种方式动态控制底仓

那到底这么整行不行，一看时间这啰嗦到了夜里两点了，不写了，咱们下回再接着复盘！感谢收看[谢谢]