在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日和10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度央行继续执行稳健宽松货币政策，政策重心逐渐由之前的降杠杆转向稳增长、稳外汇，提高了货币政策的前瞻性、灵活性和针对性。此外，央行加强了对利率走廊的控制，在财政缴税、央行缴准与利率债发行等多个流动性容易波动的始点，对市场加大控制力度，维持银行间流动性合理充裕，DR001、DR007延续了今年第三季度以来的利率水平。

操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，适时拉长组合剩余期限并提高组合现券持仓占比。同时，通过适度的杠杆操作提升组合收益，主动把握短期利率高位震荡的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期浦银安盛日日丰A的基金份额净值收益率为0.7690%，本报告期浦银安盛日日丰B的基金份额净值收益率为0.8298%，本报告期浦银安盛日日丰D的基金份额净值收益率为0.7695%，同期业绩比较基准收益率为0.0883%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2

本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

§6 开放式基金份额变动

单位：份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：1、截至本报告期末，本基金管理人持有浦银日日丰B 139,971,011.36份。

2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦银日日丰B 149,347,894.11份。

3、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取，本基金无申购赎回手续费。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2018 年10月19 日至2018 年11月18日，浦银安盛日日丰货币市场基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，并审议通过了《关于浦银安盛日日丰货币市场基金降低管理费率事项的议案》，详见本基金管理人于2018年10月17日发布的《关于浦银安盛日日丰货币市场基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同

3、浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书

4、浦银安盛日日丰货币市场基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所