日期:2023-05-14
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中融货币市场基金 2018年第2季度报告 | |
2018年06月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月19日 §1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融货币A净值表现 ■ 中融货币E净值表现 ■ 中融货币C净值表现 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。其中,本基金自2016年8月18日增加E类份额,E类份额自2016年8月19日开始存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面上,由于今年春节错位导致开工偏晚,以及环保限产暂告段落,令二季度生产集中释放。从生产端看,二季度实际GDP维持在6.8%,规模以上工业增加值的增速依然维持在6.8%。但是需求端分化明显,制造业投资企稳,地产投资受益于土地购置费的延后支付高增,基建和消费增速下滑明显。整体来看,二季度虽然经济数据整体向好,但内需下滑明显,对地产的依赖增强,引发市场对经济增速下滑的担忧。企业融资环境也相对艰难,去杠杆的大环境未变,5月份社融数据更是迎来腰斩式下滑。除此之外,中美贸易摩擦加剧,地方政府去杠杆,持续的地产调控也使地产投资增速难以维持高增长。内忧外患的多重影响下,央行的货币政策在边际上有所放松,连续2次定向降准向市场投放流动性,资金面相对宽松,政策的关注重点逐步从"去杠杆"转向"经济增长"。债券市场收益率震荡下行,以10年国开为代表的利率债收益率平均下行60bp,曲线陡峭化下行明显。信用债方面,民企违约事件频发,信用债融资环境恶化,信用利差持续拉大。 本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,依据资金面季节性波动规律,将现金流多分布在季末等关键时点,利用短端资产在资金紧张时点价格冲高的机会,配置高收益资产,提高组合收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.9773%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%;截至报告期末中融货币E基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.9773%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%;截至报告期末中融货币C基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.0379%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。 5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除18兴业银行CD263(证券代码 111810263)、18浦发银行CD147(证券代码111809147)、18浦发银行CD181(证券代码111809181)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员公布行政处罚决定书(银监罚决字〔2018〕4号),本基金持有的18浦发银行CD147(证券代码111809147)、18浦发银行CD181(证券代码111809181)的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为被行政处罚,罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元。 2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员公布行政处罚决定书(银保监银罚决字〔2018〕1号),本基金持有的18兴业银行CD263(证券代码 111810263)的发行主体兴业银行股份有限公司因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等违规行为被行政处罚,罚款5870万元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为货币型基金,上述证券系银行同业存单,具有较高的信用评级,以上发行主体收到的处罚未影响主体正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准中融货币市场基金募集的文件 (2)《中融货币市场基金基金合同》 (3)《中融货币市场基金招募说明书》 (4)《中融货币市场基金托管协议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务400-160-6000(免长途话费),(010)56517299。 网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2018年07月19日 |
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