当前位置:首页>股票

股票支撑 公式(量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统)

日期:2023-12-10

来源:玫瑰财经网

浏览:

    点及财经,股票期货专业投机者。

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统


    前言

    "均线",是一个滞后性非常大的指标之一。可能有的人用均线时,都希望金叉时的位置就是低点,死叉时的位置就是高点。

    但是,由于均线的严重滞后性,这样的想法就太不现实了。既然均线滞后,那就必须得换一个思路。

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统


    上图中,我们可以看到均线多头排列或空头排列结束后,大都会形成一个具有重要意义的阻力或支撑位

    当价格触发到其之前所形成支撑阻力位时,价格可能继续上涨或下跌,进入新一轮上涨或下跌

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统


    因此,作者将基于这样的一个逻辑,开发一个关于均线支撑阻力位突破的交易系统。

    基于均线支撑阻力位的构建要点

    构建支撑阻力,需要经过三步。

    第一,先将均线多头排列或空头排列期间经过的最高价或最低价算出来。虽然,有些时候由于均线滞后获取不了真实的支撑阻力位。个人觉得影响不是很大。

    如下图所示:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统


    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统


    第二,然后提高支撑阻力位的触发难度。首先将支撑阻力位之间的宽度算出来,然后乘上一个百分数,得到支撑阻力位上移或下移的尺寸。

    这样做的目的,就是为了防止策略频繁触发交易信号。因为,很可能当前就是一个来回震荡区域。

    • 公式:

    上轨=阻力位+通道宽度*0.2

    下轨=支撑位-通道宽度*0.2

    如下图所示:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统


    第三,在上轨或下轨再增加N倍ATR。在上述中,支撑阻力位都增加了通道宽度的百分比。但是还不够,需要根据当前的波动率再次增加触发难度。

    • 公式:

    ① 开多线=上轨+N倍ATR。

    ② 开空线=下轨-N倍ATR。

    如下图所示:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统


    通过上述三个步骤,我们就可以将用于最终开仓的支撑阻力位计算出来。

    策略的开平仓逻辑:「空头为例」。

    • 当双均线均线处于空头排列且价格跌破开空线,开空。
    • 当均线金叉时,空头平仓。


    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统


    基于支撑阻力位穿越交易系统实现

    想要实现对均线支撑阻力的量化,也是非常简单的,作者将借助交易开拓者tb量化平台,几行代码即可实现!

    一、统计均线多头空头排列期间的最高价最低价

    想要完成这一功能,必须要统计出金叉死叉经历了多少根k线,也就是计算支撑阻力的周期。作者以计算阻力位为例

    1.Nthcon()函数获取到多头排列到结束时经历了多少周期(n)

    ① 公式:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统

    ② 效果:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统


    2. Highest(x,n)函数在上一个步骤中,作者计算出了周期参数n,直接带入此函数。

    而此函数中的x就是多头排列期间的k线最高价。

    ① 公式:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统

    ② 效果:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统

    二、 通过条件判断在死叉位置用上述的highest函数进行统计出阻力位。crossUnder(a,b),a下穿b,crossOver(a,b)意思是a上穿b。

    ① 公式:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统

    ② 效果:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统

    三、 增加开仓线的触发难度这里我们在支撑阻力位置增加其通道宽度的20%以外,还需要在此基础上增加N倍ATR,才是策略的最终开仓价格

    ① 公式:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统

    ② 效果:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统

    小结。

    上面通过简单的三步,借助tb内置函数就将用于策略开仓的上轨和下轨计算出来了

    且在之前就讲到了,均线多头排列并突破上轨,开多。当多头排列结束时,平多。

    反之,则开空。

    策略回测统计分析

    作者用螺纹钢期货指数1小时,对策略进行回测。回测参数及资金曲线如下图所示:

    ① 策略回测参数设置:

    • 回测资金,10万。
    • 交易周期,60分钟。
    • 回测区间,上市年份至今。
    • 仓位控制,1手。
    • 滑点,1跳。
    • 手续费,1%%。

    ② 策略交易盈亏曲线:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统


    ③ 交易信号:

    量化策略之利用移动平均线构建「支撑阻力」穿越交易系统

    小结。

    从盈亏曲线上看,是比较符合螺纹钢过去的历史行情,15年、19年到现在,这些时间资金曲线增长缓慢,且最近的情况是一个亏损的状态。

    螺纹持续的宽度震荡,这样的结果也是必然的

    最后

    均线,凭借简单和实用性一直延续到今天,且成为行情软件的必备主图指标。足以说明它处于在技术指标中较高的地位!

    当然了,均线的在量化交易中的运用有很多,不仅限于文章所分享的东西。而均线又有很多种类别,比如自适应均线,指数均线,权重均线等等。

相关文章阅读

Copyright (c) 2022 玫瑰财经网 版权所有

备案号:冀ICP备17019481号

玫瑰财经网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。玫瑰财经网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。
相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。