股票胜率(年化超过600%，胜率超过90%的暴利系统，是真的吗)

日期：2023-11-07

来源：玫瑰财经网

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同花顺的策略广场上，很多人会公开分享极端暴利，胜率极高的量化交易系统，比如这个：

年化680%，胜率90%的暴利系统。股神巴菲特的年化也才25%左右，你一口气干到680%，真能如此，要不了几年，全世界的财富都能被你赚完。

所以，很多人的第一印象是，肯定是骗人的。

但客观来讲，人家真没骗人。因为有真实的回测数据：

人家回测了3天，5天，7天，8天，9天，10天，11天，12天，13天，21天，34天，在回测平台提供的有限条件内，尽可能的做了时间的优化，最终测算出持股12个交易日，本系统能达到最佳状态。

你也可以依据量化交易系统给出来的数据，找到历史上的交易个股：

这些票，你也可以找到历史数据，确实符合交易系统，如果回到那时候，你买的也确实是这些票。

看完这些，你能说这个是假的吗

数据是真的，但只是部分真实。

啥叫部分真实

比如，一个量化交易系统，常规应该测试5年甚至10年，结果你只展示期间最好的1年，其他亏钱的年份全部屏蔽，数据是真的，但数据给出来的结论，却不一定是真的；

再比如，一个量化交易系统，需要足够的数据量来支撑，你一年交易10笔，赚钱9笔，亏钱1笔，跟你一年交易100笔，赚钱90笔，亏钱10笔，两者胜率都是90%，你认为哪个数据更有说服力

咱们把回测的时间周期拉长到2018年，再看看上面的交易系统：

再看数据，年化收益率缩减到28%，最大回撤扩大到45%，胜率降低到57%，这么一看，平平无奇。

所以，时间是一把刀，能破万千虚幻！

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